#策略分享#【罗伯· 瑞克超额现金流选股法则】年化收益45.536% 夏普比率1.332 | RiceQuant米筐量化社区 交易策略论坛


  • 战略共享 瑞克超额现金流选股原理】年化进项 夏普比率

    沈万优秀的15年集合财富花费,掠夺被选中了。 瑞克超额现金流选股原理来试着实现,在履行航线中还在已确定的成绩。。

    掠夺· 瑞克超额现金流选股原理的流通工夫版本:
    A. 在昏迷中净集会货币利率 1.5
    B. 股息进项率高于集会平均水平。
    C. 市盈率在昏迷中集会平均水平。
    D. 存款合计在昏迷中总资金。 33%
    E.股价/超额现金流动量比率在昏迷中
    旨在中国集会,停止以下修正。:
    A 反而 : 在昏迷中净集会货币利率 3
    E 反而 : 股价的现金流动量比专门集会要低。 80%

    但为B点:股息进项率高于集会平均水平。,在履行中应用彩金从科学实验中移动的价值获取根本财务从科学实验中移动的价值dividend_yield,很多时分,从科学实验中移动的价值是从NaN中移动暴露的。,因而废它。,别的,将每月停止份量。,偶然的股本池中不注意的股本。。


    决赛,按每年四次生意的股本。。

    大体上,希腊字母的最好者个字母大概有20%,它近乎和沈婉晖平等地。,可以补充物对集会的断定。,诸如,三只小筐。,把持的股本的涨跌等。……


  • 战略共享 瑞克超额现金流选股原理】年化进项 夏普比率

    致谢分享,研究到了。大约回归份量中提到的两个成绩。,朕曾经翻开了呼应的加盖于停止跟进。,已瞥见或决议嗣后回答您。


  • 战略共享 瑞克超额现金流选股原理】年化进项 夏普比率

    Anderson Liu瞥见是朕的。 get_next_trading_dates的API的bug,当为了笔误被引见到某个日期时,它是无法解说的。,已做给工程队。,尽快恢复的。致谢反应笔误。


  • 战略共享 瑞克超额现金流选股原理】年化进项 夏普比率

    @Anderson-Liu

     股息率是朕的从科学实验中移动的价值陈设者给的是现期的股息率造成非凡的多的NaN为了朕会在后续任务里本人停止计算并陈设。


  • 战略共享 瑞克超额现金流选股原理】年化进项 夏普比率

    @Anderson-Liu 这是由于2017年的买卖日从科学实验中移动的价值还不注意颁布引入流行造成的,我加了已确定的日记跺脚瞥见您在让2016-12-30后一天到晚的买卖日:

    • 2016-01-04  INFO   len : 4, j: 0, position_adjustment_time: 2016-03-23
    • 2016-01-04  INFO   len : 4, j: 1, position_adjustment_time: 2016-06-30
    • 2016-01-04  INFO   len : 4, j: 2, position_adjustment_time: 2016-09-23
    • 2016-01-04  INFO   len : 4, j: 3, position_adjustment_time: 2016-12-30
    • 2016-01-04  ERROR  您的战略非常
      Traceback (堆) recent call 决赛)
      File “/hammer_data/user_strategy/”, line 14, in before_trading
      context.signal_pos_adj = Is_position_adjustment(context, bar_dict) 决议设想整齐的仓库栈日
      File “/hammer_data/user_strategy/”, line 92, in Is_position_adjustment
      nearest_trading_date.append(get_next_trading_date(date=position_adjustment_time[j]))
      IndexError: list index out of range

  • 战略共享 瑞克超额现金流选股原理】年化进项 夏普比率

    @Forum-Ricequant

     哎呀,霍然瞥见了理智。,致谢您对米篮的一丝不苟姿态。,指责本人不注意十足的大脑。


  • 战略共享 瑞克超额现金流选股原理】年化进项 夏普比率

    情不自禁地笑出声来,致谢你的提议。


  • 战略共享 瑞克超额现金流选股原理】年化进项 夏普比率

    @Anderson-Liu 您好,我复制了你的战略,直率的回到份量。,不注意瞥见单一的定货单。,将使靠近日期修正至2016年后断定设想为调仓日的应变量又报错,我不确信为什么。

    再说,你能解说一下方式缩减仓库栈日的功用吗?,致谢。


  • 战略共享 瑞克超额现金流选股原理】年化进项 夏普比率

    王米款在金属工流言蜚语中说。,最好者一节报纸、中报、三一节流言蜚语和年底流言蜚语,通共四次。由于每个公司首都发行物区分的工夫。,诸如,三一节。,通常在9月30日发行物。,相应地,让日期选择鄙人个买卖日。。

    2016年调仓日出错是由于年底报发行物拔取在12月底,因而,尽管份量工夫还不注意达成这点。,除了曾经工具了GETJNEXTIFTION()应变量。,但该平台上的这一从科学实验中移动的价值还没有重复强调。,因而它会出错。。我不注意制作这面积。。

    不注意单一的?这宁愿奇特的事物。,在我言归正传先发制人,我接到了买卖的命令。。


  • 战略共享 瑞克超额现金流选股原理】年化进项 夏普比率

    @Anderson-Liu

    致谢你的解说。,这执意为什么朕需求贬低这点。。我会详细调准瞄准器你的法典。,多谢分享


  • 战略共享 瑞克超额现金流选股原理】年化进项 夏普比率

    @Anderson-Liu

    我按照你的思绪制作了撢去法典。,如今朕可以列出清单了。


  • 战略共享 瑞克超额现金流选股原理】年化进项 夏普比率


  • 战略共享 瑞克超额现金流选股原理】年化进项 夏普比率

  • 发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注